8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형

마지막 업데이트: 2022년 7월 18일 | 0개 댓글
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기준: 1.첫번째 캔들은 추세에 적응하는 적색이어야 한다. 2. 첫번째 캔들과 두번째 캔들의 몸통사이 공백(Gap)이 발생한다. 3. 두번째 캔들은 적색 또는 청색일 수 있다. 4. 세번째 캔들은 청색으로 킨 몸통이어야 한다. 5. 상승추세의 꼭대기/최고점에서 발생한다. 6. 세번째 캔들은 매도자에 의해 첫번째 캔들의 절반아로 종가를 이루며 하락 전황의 신호를 보낸다.

캔들 분석

일단 캔들을 분석하고 이해하기 전에 간단하게 기본 상식먼저 말하고 넘어가겠습니다.

시가 : 장이 시작할 때 가격,시작 가격(Opening price)

종가 : 장 마감 때 가격, 마지막 가격 (Closing price)

고가 : 하루 동안의 가장 높은 가격 (High of each bar)

저가 : 하루 동안의 가장 낮은 가격 (Low of each bar)

봉의 길이는 몸체라고 부르는 부분과 꼬리라고 부르는 부분 총 두가지로 있습니다.

몸체는 시가와 종가 사이에 만들어 진 사각형 박스를 말한다. 양봉의 몸체 길이가 길다는 것은 그날 상승세가 강하여 상승폭이 컸음을 말하며, 반대의 경우인 음봉의 길이가 길다는 것은 그날 하락세가 강하여 하락폭이 컸음을 말한다.

앞에 것을 장대양봉, 뒤에 것을 장대음봉이라고 하는데

오름폭이 컸다는 것은 팔려는 사람보다 사려는 사람이 많았다는 것 이라고 이해하면 되고

하락폭이 컸다는 것은 매수하려는 사람보다 매도하려는 사람이 많았다는 것 입니다.

양봉과 음봉의 길이가 짧을 수록 매수세와 매도세가 거의 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 동등한 힘을 발휘하여 주가의 변동이 적었다는 것을 의미합니다.

꼬리 또는 그림자라고 부르는 몸체 위아래로 만들어 진 선을 말합니다. 위쪽 수직선의 맨 위는 당일의 고가이고, 아래쪽 그림자의 맨 아래는 당일의 저가이다. 길이가 길수록 장중의 가격 변동폭이 큼을 말하고 짧은 경우에는 가격의 움직임이 적었음을 말합니다.

저는 캔들도 어느정도 분석해서 현재 내가 가지고 있는 종목의 매수나 매도를 결정하는데 도움이 어느정도 된다는것을 알기에 정확히 외운다기 보다는 어떤 분위기(?)인지 파악하는것은 필수라고 생각합니다. 특히 추세의 반전을 말하는 도지형(십자형)이나 망치형,장대양봉등은 필수라고 생각합니다.

캔들 분석

이번 실험에서는 캔들 패턴을 분석하여 현재 시장에서 매수와 매도 세력 중 어느 세력이 더 강한지를 판단하여 투자하는 전략을 검증해보겠습니다 . 굉장히 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 많은 종류의 캔들 패턴이 있지만 , 상승장악형 , 하락장악형 , 적삼병 , 흑삼병 , 샛별형이라는 다섯 개의 캔들 패턴을 검증하고, 이번 실험에서는 상승장악형과 하락장악형만 검증해보겠습니다. 구체적으로 각 패턴이 등장했는지 여부를 확인하고 , 등장일의 주가와 5, 20, 60, 120 영업일 이후 주가를 비교해보겠습니다 .

데이터 준비

이번 실험에는 주가 데이터만 필요합니다. FinanceDataReader를 이용하여 2011년부터 2021년까지의 전 종목의 주가 데이터를 수집했습니다. 주가 데이터를 올리려고 했더니 파일 크기 제한이 있네요.

이제 데이터를 불러옵니다. 패턴이 드러나려면 어느 정도 데이터가 있어야 하므로, 길이가 300이상인 데이터만 필터링하여 sp_data_dict에 추가하겠습니다.

상승 장악형

상승장악형은 대표적인 매수 신호 패턴으로 다음 그림과 같이 음봉을 완전히 감싸는 양봉이 출현한 패턴을 뜻합니다 .

위 그림을 보면 왼쪽에 있는 음봉이 오른쪽에 있는 양봉에 완전히 속함을 알 수 있습니다 . 이 패턴을 규칙으로 작성하면 다음과 같습니다 . 이처럼 규칙으로 작성해야 프로그래밍하기 좋습니다 .

  • 전일에 음봉 생성: 전일 시가 > 전일 종가
  • 당일에 양봉 생성: 당일 시가 < 당일 종가
  • 전일 음봉이 당일 양봉에 포함: 전일 저가 >당일 시가 & 전일 고가 < 당일 종가.

위에서 작성한 규칙을 바탕으로 상승장악형 패턴이 발생했는지 여부를 나타내는 컬럼을 생성해보겠습니다 .

여기서 values 속성을 사용하여 데이터만 취한 이유는 시리즈 간 연산을 했을 때 인덱스가 달라 계산 결과가 꼬이는 것을 방지하기 위함입니다. cond_1은 전일 시가 > 전일 종가, cond_2는 당일 시가 < 당일 종가, cond_3은 전일 저가 >당일 시가, cond_4는 전일 고가 < 당일 종가를 나타내며, 모든 조건이 True인 경우에만 상승장악형이라 볼 수 있으므로 교집합을 수행하여 cond에 저장합니다. 단, 0번째 요소는 이전 주가 정보가 없으므로 np.insert 함수를 이용하여 False를 추가해줍니다.

이제 상승장악형이 발생한 다음 날 매수하고 n 영업일 후에 매도했을 때의 수익과 그렇지 않을 때의 수익을 비교하는 함수를 작성하겠습니다.

  • 라인 2: 상승장악형이 True인 행의 인덱스를 정의합니다.
  • 라인 3: 상승장악형이 False인 행의 인덱스를 정의합니다.
  • 라인 4: 인덱스의 최댓값은 한 인덱스에서 n을 더했을 때 최대 인덱스를 넘어서버리면 오류가 발생하기 때문에 일종의 기준점으로 사용하기 위해 정의합니다.
  • 라인 6: pat_idx_list 에 n 을 더했을 때 max_idx 보다 작거나 같은 인덱스만 필터링했습니다 . 이렇게 하면 라인 7 에서 pat_buy_idx_list 에 n 을 더하더라도 원 데이터의 인덱스를 넘어서는 일이 발생하지 않습니다 .
  • 라인 11 - 17: 상승장악형에서의 수익률과 그렇지 않았을 때의 수익률을 각각 계산합니다.
  • 라인 19: ndarray 자료형인 pat_profit_list와 no_pat_profit_list를 리스트로 변환합니다. 이는 다른 결과와 손쉽게 합치기 위함입니다.

이제 전 종목과 n = 5, 20, 60, 120 에 대해 위 함수를 적용한 뒤 , 상승장악형이 발생했을 때 매수하는 전략을 검증해보겠습니다 . 먼저 , 각 n 에 대해서 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 모든 종목을 순회하면서 BE_profit 함수를 적용한 결과를 각각 total_pat_profit_list 와 total_no_pat_profit_list 에 추가한 뒤 , 평균을 구하겠습니다 .

이 결과를 막대 그래프로 시각화해보겠습니다.

패턴이 발생했을 때 매수하는 것이 그렇지 않았을 때보다 오히려 기대 수익은 더 낮음을 알 수 있습니다.

이번엔 중위수를 확인해보겠습니다.

중위수 역시 상승장악형이 나왔을 때 투자하는 것이 부적절함을 보여줍니다.

하락 장악형

하락장악형은 대표적인 매도 신호 패턴으로 다음 그림과 같이 양봉을 완전히 감싸는 음봉이 출현한 패턴을 뜻합니다 .

위 그림을 보면 왼쪽에 있는 음봉이 오른쪽에 있는 양봉에 완전히 속함을 알 수 있습니다 . 이 패턴을 규칙으로 작성하면 다음과 같습니다 .

  • 전일에 양봉 생성 : 전일 시가 < 전일 종가
  • 전일 양봉이 당일 음봉에 포함 : 전일 고가 < 당일 시가 & 전일 저가 >당일 종가 .
  • 당일에 음봉 생성 : 당일 시가 > 당일 종가

위에서 정의한 규칙을 바탕으로 다음과 같이 하락장악형 컬럼을 생성하겠습니다 .

이번에는 이전에 작성한 BE_profit 함수를 조금 더 범용적으로 사용할 수 있도록 패턴의 등장 여부를 나타내는 컬럼을 추가로 입력받도록 수정하겠습니다 .

라인 1 에서 col 을 추가로 입력받고 , 라인 2 에서 stock_data[col] 을 사용하는 것을 제외하면 이전에 정의한 BE_profit 함수와 같은 함수입니다 .

이전과 같은 방식으로 하락장악형이 등장했을 때 기대 수익과 그렇지 않았을 때의 기대 수익을 비교해보겠습니다 .

하락장악형은 대표적인 매도신호이므로 수익률이 음수일 가능성이 나올 것이라 예상했지만 , 이러한 캔들패턴이 등장했음에도 수익이 큰 경우가 있음을 알 수 있습니다 .

정확히 알아보기 위해 , 통계량을 계산하여 비교해보겠습니다 .

  • 라인 1: 결과를 데이터프레임으로 초기화합니다.
  • 라인 2: result의 컬럼명을 초기화합니다.
  • 라인 12: total_pat_profit_list를 시리즈로 변환한 뒤 describe 메서드를 사용한 결과를 concat 함수를 사용하여 result의 열로 부착합니다.
  • 라인 14: 라인 12 – 13에서 컬럼 두 개를 부착했으므로 그때의 컬럼명을 추가합니다.
  • 라인 16: result의 컬럼명을 업데이트합니다. 참고로 concat을 사용하여 열 방향으로 시리즈를 부착하게 되면 컬럼명이 0, 1, 2, …로 자동 설정됩니다.

실행 결과를 전반적으로 살펴보면 , 패턴이 발생했을 때 매수하는 것이 패턴이 발생하지 않았을 때 매수하는 것보다 낮은 수익을 보임을 알 수 있습니다 . 매도 신호이기에 예상한 결과라고 생각할 수도 있지만 , 3 사분위수나 최댓값은 대부분 양수이고 최댓값이 지나치게 큰 경우도 종종 있습니다 .

세계 최초의 고전적인 기술적 분석:캔들스틱 차트 유용성 > 오피니언

​캔들스틱 차트는 1654년 일본에서 시작된 쌀의 선물거래 상단의 거상 Honma Munehisa(일명 Sokyu Honma)에 의해 개발되었습니다. 현재에도 기술분석의 70%가 오늘날에도 유용하게 애용되고 기술분석의 고전으로 자리매김하였습니다. 캔들에 의한 시장 추세변경분석으로 금융시장의 거래자들의 심리와 거래시점을 알 수 있으며 장점은 캔들 분석은 객관적이기 때문에 감성이 배제된 성공적인 거래를 기계적으로 할 수 있다는 점입니다. 시장 추세 변경의 캔들 패턴을 알며 누구보다 빨리 시장 추세변경을 감지하고 상위 또는 하위 분열도형이 나타날때 남보다 먼저 시장에 진입하여 보다 큰 이익을 낼 수 있습니다.

캔들에 의한 매수와 매도의 힘 겨루기

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캔들의 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 몸통과 심지 꼬리의 의미

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예1: 하락장에서 상승장을 예고집계바닥형(Tweezers Bottom)

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기준: 1. 첫번째 캔들은 추세에 적응하는 청색 2. 두번째 캔들은 청색캔들보다 몸통이 작은 척색. 3. 하락추세의 바닥/최저점의 지지선에서 모두 최저점을 형성한다. 4. 두번째 캔들은 최저점/지지선위에서 종가를 이룬다.

시그날 향상: 5. 첫번째 캔들이 길수록 그리고 두번째 캔들이 짧을 수 록 역추세가 강하다. 6. 집계바닥형 기간에 거래량이 많을수록 폭발적 추세 반전이 일어 난다.

시장심리: 강한 하락장이 계속되는 분위기에서 매도 세력은 가격을 하락세로 몰있으나 매수 세력이 장에 진입하여 첫째 캔들과 같은 최저가까지 형성하나지지선을돌파하지 못하고 두번째 캔들은 지지선보다 위에서 종가로 마감한다.매도세력이 쇠퇘하고 상승상 추세로 바뀌면서 이때 거래량이 많을 수 록 상승장 역전 추세가 강하게 나타난다.

예 2: 저녁별(Evening Star: Kabuse)

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기준: 1.첫번째 캔들은 추세에 적응하는 적색이어야 한다. 2. 첫번째 캔들과 두번째 캔들의 몸통사이 공백(Gap)이 발생한다. 3. 두번째 캔들은 적색 또는 청색일 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 수 있다. 4. 세번째 캔들은 청색으로 킨 몸통이어야 한다. 5. 상승추세의 꼭대기/최고점에서 발생한다. 6. 세번째 캔들은 매도자에 의해 첫번째 캔들의 절반아로 종가를 이루며 하락 전황의 신호를 보낸다.

시그날 향상:7. 첫번째 캔들과 세번째 캔들이 길수록 역추세가 강하다. 8. 저녁별 전후반에 공백(Gap)이 클수록 역추셍의 강한 의지를 나타낸다.

시장심리:강한 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 상승장이 계속되는 분위기라서 매수 세력은 계속 확장하는 추세이며 다음날 개장이 갭으로 상승하나 거래 가격의 폭이 작아져서 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 매수자들이 시장에 대한 의구심을 갖게죈다.세번째 캔들에서 하락형 공백으로 개장되면서 불분명한 추세가 결정적으로 하락 추세로 들어가게 된다.

추세 종점을 암시하는 여러캔들

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캔들차트의 치명적인 약점 1. 서구적분석과 함께 사용하지 않으면 정확한 분석의 상승효과의 결여. 2. 손절가 수익/손실 비유 책정 불가. 3. 캐들 패터마다 거래하면 총제적 분석의 불가. 4. 캔들패턴에 의한 효과적인 진입을 해도 청산의 효율적 분석의 한계. 캔들의 하나로또는 몇 개의 구성으로 야 40개의 되롤림(조정국면)양사의 캔들이 추세 종점을 나타날 때 서구적 기술분석,황금오시레이터나 또는 Reversal Chart Patterns과 점목시키면 보다 정밀한 분석을 할수 있습니다.이상 캔들 스틱으로 분석하는 예를 들어 보았습니다.금주의 거래자의 반성-지지난주의 획기적인 수익(U$5,367.50)으로 지난주에는 자신감에 넘치는 결과 너무나 많은 거래량이였습니다.초심으로 돌아가 정확한 진입원칙을 지켜 거래를 할 예정입니다.

캔들 분석

캔들 해석, 캔들 패턴 시작하겠습니다. 캔들은 주식이든 코인이든 해외 선물이든 차트 분석에 필요한 가장 기본적인 지표이기 때문에 유튜브에 검색해보시면 캔들 강의가 상당히 많이 올라와있습니다. 실력 좋은 트레이더께서 많이 올려 주셨으니까 영상을 한번쯤 보시는 걸 추천 드립니다.

캔들의 구성은 이렇습니다. 시가, 종가, 최고가, 최저가, 거래량

대부분의 강의에서는 거래량을 같이 보라고 하지 않습니다만 캔들은 반드시 거래량과 함께 봐야합니다. 상황에 따라 개미를 꼬시거나 털기 위해 추세의 반전을 야기하는 캔들을 만드는데, 이게 페이크인지 진짜인지를 거래량을 보고 판단을 합니다. 거래량 관련해서는 그냥 거래량이 크게 터질수록 캔들의 신뢰도가 높아진다고만 생각해주시고 자세한 거는 다음 강의인 차트 분석 및 트레이딩 기초 3에서 다루겠습니다.

이거는 반드시 외우셔야합니다. 캔들로 매도세와 매수세를 파악하는 법입니다.

양봉: 최저가~종가는 매수세, 최고가~종가는 매도세

음봉: 최고가~종가는 매도세, 최저가~종가는 매수세

글로 풀어서 설명하면, 양봉에서는 윗꼬리를 매도세로 보고 나머지(종가~최저가)를 매수세로 봅니다. 반대로 음봉에서는 아랫꼬리를 매수세로 보고 나머지(종가~최고가)를 매도세로 봅니다.

쉬운 이해를 위해 도지형, 망치형, 교수형 캔들과 함께 설명드리겠습니다.

많은 강의에서 망치형 캔들이 나오면 상승 반전이다, 교수형이 나오면 하락 반전이다, 도지형이 나오면 곧 변곡점이 온다 등 말을 합니다. 허나 여러분이 차트를 이해하기 위해서는 반대로 이해하셔야 합니다.

첫번째로 망치형 캔들 보여드리겠습니다.

고 말씀드렸습니다. 위에서 양봉은 윗꼬리를 매도세, 나머지를 매수세로 본다고 했습니다.

매도세가 거의 없고(윗꼬리가 짧고), 매수세가 상당히 강하다(나머지가 많다) = 망치형 캔들

거래량이 터져줬기 때문에 캔들의 신뢰도도 높습니다. 이런 상황에서는 당연히 매수를 들어가야합니다.

두번째로 교수형 캔들 보여드리겠습니다.

음봉에서는 아랫꼬리를 매수세 나머지를 매도세로 본다고 했습니다.

매수세가 거의 없고(아랫꼬리가 짧고), 매도세가 상당히 강하다(나머지가 많다) = 교수형 캔들

마찬가지로 거래량이 터졌기 8. 캔들 패턴 분석: (1) 상승장악형, 하락장악형 때문에 신뢰도가 비교적 높습니다. 매도 시점이고 마진에 있어서는 숏 포지션을 진입해야하는 때입니다

비트코인 역사상 가장 의미 있는 도지형 캔들입니다. 롱 세력과 숏 세력이 싸우다가 결국 롱 세력의 힘이 빠졌고, 추세가 하방으로 결정되어 비트코인은 14000불에서 8500불까지 떨어지게 됩니다. 도지형 캔들도 마찬가지로 거래량을 같이 봐야합니다. 거래량이 크면 클수록 변곡이 극단적으로 일어나기 때문입니다.

사람마다 다르겠지만 저는 트레이딩하면서 모닝 스타형, 이브닝 스타형, 역망치형, 역교수형 캔들은 이 글에서는 다루지 않고 제 가이드북에서 마저 다루도록 하겠습니다.

오늘 강의의 요약은 ‘매수세와 매도세로부터 캔들이 만들어진다.’, ‘거래량도 캔들에 일부다.’ 정도인 것 같습니다. 여러분이 처음 접하는 내용이면 좋겠고, 말씀드린 내용 숙지하시고 매매해서 수익으로 이어지면 더 좋을 것 같습니다.


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