MACD 이란! / 보조지표, 보는법

마지막 업데이트: 2022년 7월 21일 | 0개 댓글
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보조지표가 항상 완벽한 결과를 만들어주진 않는다.

스토캐스틱과 MACD란?

곳곳에 눈 소식이 많은 수요일 밤입니다. 오늘부터 10일까지 강추위가 예상되는 외출을 자재하고 한랭질환이나 시설물 동파를 신경 쓰라는 문자가 왔네요. 겨울은 원래 춥지만 더 추워진답니다.

스토캐스틱(Stochastic)은 추론적 확률로 확률적인 통계를 두고 결과를 추론하는 방식으로, 변동 범위에 따라 현재의 위치를 가늠하는 데 사용됩니다. 일정기간 주가 변동폭과 최고점과 최저점의 진폭을 범위로 오늘의 종가가 어디쯤 있는지 보고 강세와 약세를 판단하는 기준으로 사용할 수 있는데요.

모멘텀을 확인한다는 의미에서 RSI와 비슷하지만, RSI가 에너지를 판별하는 추세의 힘이라면, 스토캐스틱은 추세의 빠르기와 민감도를 측정합니다.

현재 위치를 본다는 점은 같지만 내용이 다르기 때문에 두 가지 지표를 묶어서 본답니다. 스토캐스틱은 신호가 빠르고 신속하지만 신뢰성을 부여하기엔 부족한데요. 패스트 스토캐스틱과 슬로 스토캐스틱으로 구분할 수 있답니다.

아무래도 슬로우 스토캐스틱이 안정적이겠죠. 이론상으로는 과열 침체를 활용하여 20%선과 80%선을 기준점으로 활용하는데, 이것도 모멘텀 지표라서 과열에 벗어난 순간이 일시적 이탈인지 뚱뚱한 꼬리인지 활용할 수 있답니다. 앞서 언급한 디바이전스 과열권에서 스토캐스틱의 과열이 유지되는지 확인하고 판단할 수 있겠죠.

다음으로는 이동평균선의 한계를 보완하는 MACD로 Moving Average Convergence의 약자로, MACD 이란! / 보조지표, 보는법 후행성을 뛰는 이동평균선과 달리 이동평균선 간의 차이를 이용하여 한계를 극복한답니다.

이동평균선은 늦게 반영되지만, 짧은 이동평균선 간의 만남과 헤어짐으로 MACD의 컨버전스와 다이버전스를 활용하여 주가의 방향을 이해할 수 있는데요. 이동평균선이 실제 주가를 보고 판단하는 거라면, MACD는 이동평균 선간의 거리를 보면서 거리가 좁혀지거나 넓어지는 것을 파악하고, 주가가 하락할 것인지 상승 전환될 것인지 판단할 수 있답니다.

실전에서는 0을 중심으로 판단하는데, 단기이동평균선에서 장기 지수 이동평균선을 뺀 값으로 차이를 다시 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 이동 평균한 값을 기준선으로 매매의 지표로 활용하는 방식을 적용할 수 있는데요.

MACD는 자체 값을 이동 평균하여 기준선을 정하기 때문에, 돌파할 경우 매매시점으로 활용할 수 있지만 직접적으로 사용할 수 있는 지표는 아니랍니다.

책에서는 모든 이론을 정확하게 설명하면서도, 100% 확신하여 한 가지 방법에 매몰되지 않는 설명을 보여주고 있는데요. 각도론이나 엘리어트 파동을 응용하여 각자가 원하는 예상 값을 구하고, 스토캐스틱과 MACD, RSI를 통해 시장 투자자들의 상황을 파악하는 방법으로 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 활용하면 될까요?

[주식공부] 차트 MACD 이란?! / 보조지표 , 보는법

MACD란 Moving Average Convergence & Divergence 입니다. 말 그대로 이동평균수렴 & 확산 지수 입니다.

쉽게 설명드리면 장기 , 단기이평선의 간격을 이용해 매매를 잡는 기법입니다.

MACD의 원리는 장기 , 단기 이평선이 서로 멀어지고 또 가까워지며 어느 순간 교차를 하는데 그것을 이용하여 매수 및 매도 타이밍을 잡는것 입니다.

이평선이 아래에서 위로 교차하여 상승할때는 매수 시점이며 반대로 위에서 아래로 교차할때는 매도시점입니다.

그럼 이제 기업차트를 보고 MACD가 어느정도 맞는지 확인해보도록 하겠습니다.

2. 기업 차트로 MACD 확인

제가 열심히 기업분석한 종목을 일봉 차트로 한번 살펴보도록 하겠습니다.

기업분석을 보고 싶으신분들은 하기 참조.

'주식/주식기업분석' 카테고리의 글 목록

안녕하세요. 밤별입니다. 이 블로그는 주식, 앱테크 등 재테크에 대한 정보를 알려주는 블로그입니다.

1. 좋은사람들 종목 MACD 확인

좋은사람들 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

수익은 마이너스가 납니다. 여기서 한가지 주목할것은 하락형일때 마이너스는 상승형보다 확실히 큽니다.

2. GKL 종목 MACD 확인

GKL 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

네. 망합니다. 여기서도 주목할것은 하락형이 확실히 수익률 마이너스가 크다.

후.. 마지막으로 한종목만 더 보도록 하겠습니다.

3. 쌍방울 종목 MACD 확인

쌍방울 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

똑같이 망합니다. 이번에는 심지어 하락형에서 수익이 나는 신기한 현상이 벌어집니다.

그렇다고 이 지표가 아예 쓸모없는것은 아닙니다. 왜냐하면 주의 및 참고사항에서 말씀드리겠습니다.

3. 주의 및 참고 사항

일단 MACD는 보조지표입니다. 아시다시피 보조지표는 참고할 사항인것이지 맹신하시면 안됩니다.

예를들어 회사를 다니는데 신입인 보조한명이 들어왔는데 그애를 믿고 다 맡기다가는 망하겠죠?!

또한 하락형에서는 확실히 마이너스가 큰것을 확인할수 있으며 상승형에서는 크로스 되기전에 판다면 충분히 수익을 창출하실수도 있습니다.

비트코인 보조지표 MACD 보는 방법 : 오실레이터(Oscillator)

기본적으로 MACD 보조지표의 기준이 되는 것은 이동평균선이다. 그렇다. 이동평균선은 특정 기간 동안의 주가의 움직임을 나타내며, 이는 곧 추세의 진행을 이해하는데 도움이 될 수 있다.

일반적으로 이동평균선은 MA라고 한다. Moving Average라는 말로, 이를 해석하면 이동 평균이 된다. 이러한 값을 선으로 표현한 것이 바로 이동평균선이다.

비트코인 보조지표 : 머니 플로우 인덱스(MFI)

머니 플로우 인덱스(MFI) 머니 플로우 인덱스란 무엇인가? 그리고 어떻게 활용할 수 있을까? 바이낸스 기준으로 보조지표에서 MFI로 검색을 하면 머니 플로우(Money Flow)를 활용할 수 있다. 머니 플

눈치가 빠르다면 MACD에서 MA가 이동평균선을 의미한다는 것을 바로 알아낼 수 있을 것이다. 그렇다면 CD는 무엇일까? 수렴이라는 의미를 가진 Covergence와 발산이라는 의미를 가진 Divergence의 줄임말을 합친 것이다. 즉, 수렴과 발산을 의미한다.

비트코인 보조지표 MACD 보는 방법과 오실레이터(Oscillator) 2

MACD는 이동평균선의 수렴과 발산을 나타낸 보조지표라고 이해할 수 있을 것이다. MACD에서 기본적으로 숏과 롱을 알아야 하는데, 숏은 일반적으로 12, 롱은 일반적으로 26의 이동평균선으로 기본값을 설정한다.

MACD에 의한 수식 방식은 이와 같이 MACD = SHORT - LONG = 이동평균선으로 구현할 수 있는 것이다. 또한, MACD를 통해서 오실레이터의 이동평균선으로 구성할 수 있다.

비트코인 보조지표 MACD 보는 방법과 오실레이터(Oscillator) 3

보조지표가 항상 완벽한 결과를 만들어주진 않는다.

오실레이터(Oscillator)

지표 분석 방법 중 하나로 횡보장세에서의 전환점(turning point)을 포착하는 데는 적합하지만 추세가 시작된 이후에는 너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공한다.

오실레이터(oscillator)란 넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이고 좁은 의미로는 최근의 가격에서 과거 일정 시점의 가격을 빼서 산출된 결과로 나타난 플러스(+), 마이너스(-) 값을 현재 시점에서 그래프로 나타내어 분석하는 방법이다.

MACD 보조지표 설정 세팅방법

: MACD 보조지표 설정 세팅방법 이동평균 수렴 확산지수(MACD) 보조지표는 트레이딩을 할 때 롱 또는 숏 포지션 전환점을 가늠할 수 있습니다. 하지만, 항상 정확한 것은 아니죠. 시장이 완전히 하

오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴 분석이 보합 국면, 즉 가격의 변동 폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하게 이용된다.

MACD가 시그널선을 뚫고 내려가면 매수 구간이고, 반대로 뚫고 올라가면 매도 구간으로 볼 수 있을 것이다. MACD 보조지표를 보면 이와 같은 값 외에도 히스토그램으로 구현된 값이 있습니다. 이를 오실레이터 지표라고 합니다.

오실레이터 지표

이렇게 오실레이터 지표가 있는 이유는 MACD와 시그널 선이 후행성 지표이기 때문이다. 그래서 매수와 매도 구간의 반응을 늦게 할 수밖에 없게 된다. 즉, 후행 지표는 과거 데이터를 분석해서 그에 대한 값을 나타내는 것이다. 당연히 느릴 수밖에 없다. 그렇기 때문에 오실레이터를 같이 보며 보조지표를 해석한다.

비트코인 보조지표 MACD 보는 방법과 오실레이터(Oscillator)

MACD란 무엇일까? 기본적으로 MACD 보조지표의 기준이 되는 것은 이동평균선이다. 그렇다. 이동평균선은 특정 기간 동안의 주가의 움직임을 나타내며, 이는 곧 추세의 진행을 이해하는데 도움이

MACD 오실레이터MACD시그널의 이격차를 막대그래프로 나타낸 지표다.

즉, 오실레이터MACD 보조지표에 부합되는 위치에서 매수, 매도 구간을 잡게 되면 꽤 좋은 위치에서 진입과 이탈을 할 수 있을 것이다. 물론, 이러한 보조지표가 항상 성공하는 것은 아니다. 시장에는 어떤 변수가 발생할지 아무도 모르기 때문이다.

업비트 투자자보호센터

오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 기술적 분석도구입니다. 많이 알려진 오실레이터 3개를 꼽자면 이동평균수렴·확산지수(MACD), 상대강도지수(RSI) 및 스토캐스틱(Stochastics)MACD 이란! / 보조지표, 보는법 입니다.

이동평균수렴·확산지수(MACD)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 인데요. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 서로 교차하게 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 된다는 성질을 이용합니다.

우선 장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 MACD 곡선을 구합니다. 일반적으로 26일 지수이동평균을 12일 지수이동평균에서 빼서 구합니다. 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선을 구합니다. MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때가 바로 매매시점으로 볼 수 있습니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 나타냅니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 위로 이동하면 일반적으로 상승 가능성을 나타내는 것으로 간주됩니다.

대부분 기술적 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산일 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 경우 수많은 거짓 신호를 제공 할 수 있습니다. 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.

상대강도지수 (RSI)

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도 를 나타냅니다.

기본적으로 RSI는 14개 기간(매일 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다. RSI는 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값을 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값과 일정기간 동안의 주가 하락폭의 평균값으로 나누어 계산하게 되며, 0에서 100%까지 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 값을 가지게 됩니다.

RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구인 모멘텀(운동량) 지표 입니다. RSI가 높다면 해당 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. RSI가 감소하면 해당 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.

RSI가 70 이상이면 일반적으로 과매수 상태로 간주되며 추후 가격이 하락할 가능성이 있다고 봅니다. RSI가 30 이하이면 일반적으로 과매도 상태로 간주되고 추후 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 즉, 시장이 급등세를 보이고 RSI가 70을 넘어서면 시장이 정상적인 범주를 벗어나 가격이 하락세로 돌아설 수 있음을 의미하는 신호일 수 있습니다. 반면 가격 상승과 RSI가 70을 넘지 않는다면 시장이 계속 상승할 여력이 있을 수 있습니다.

RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 투자자들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다. 예를 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 MACD 이란! / 보조지표, 보는법 들어 7일 RSI는 21일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하는데 RSI는 떨어지거나, 반대로 가격이 하락하는데 RSI가 상승하는 현상으로, 이는 현재의 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다.

스토캐스틱(stochastic)

스토캐스틱 또한 특정 시장의 추세를 측정하는 데 사용되는 지표 입니다. 스토캐스틱은 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 나타냅니다.

스토캐스틱 값은 (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며 보통 백분율로 표기합니다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 됩니다.

만약 N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면 스토캐스틱 값은 20%가 되죠.

스토캐스틱이 일반적으로 80이 넘으면 과매수 상태인 것으로 간주되며 20 미만은 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 해당 주식이 범위의 최고점 주변이나 최저점 주변에서 거래되고 있음을 의미합니다.

스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시됩니다. 하나는 스토캐스틱이고 두번째는 스토캐스틱의 N일 이동평균선입니다. 전자를 K로, 후자를 D로 표시하는데요. D는 단순히 스토캐스틱의 이동평균선이므로 slow K라고 부르기도 하죠. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는 골든크로스와 데드크로스 등 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다.

K와 D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 K가 D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호로 읽을 수 있습니다.


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